Performance base 100 : Cuivre vs S&P 500

Drawdown comparé (pertes depuis le plus haut)

Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Corrélation roulante des rendements

Rendements quotidiens : Cuivre contre S&P 500

Statistiques annualisées sur la période

Sources et méthodologie

  • Source : Yahoo Finance (cours de clôture ajustés).
  • Séries utilisées : Cuivre (HG=F), S&P 500 (^GSPC).
  • Date d'extraction : 2026-10-29.
  • Rendements logarithmiques : diff(log(valeur)).
  • Annualisation sur 252 jours de bourse.
  • Volatilité = écart-type des rendements log annualisé.
  • Drawdown = valeur / maximum cumulé - 1.
  • Base 100 = valeur / première valeur * 100.
  • Alignement des séries par fusion sur la date avant tout calcul croisé.

Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.