Évolution base 100 (indice 100 au départ)
Statistiques clés des actifs sélectionnés
Pertes depuis le dernier sommet (drawdown)
Drawdown maximal lors des crises majeures
Détail du drawdown par crise et par actif
Sources et méthodologie
Sources : Yahoo Finance (ETF XLV, XLP, indice S&P 500) ; FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.
Date d'extraction : 18 octobre 2026.
Séries utilisées : ETF Santé (XLV), ETF Consommation de base (XLP), S&P 500 (^GSPC), cours de clôture ajustés, quotidien depuis le 1er janvier 2000.
Méthode : rendements logarithmiques diff(log(valeur)) ; volatilité annualisée = écart-type des rendements x racine(252) ; rendement annualisé = moyenne des rendements x 252 ; drawdown = valeur / maximum cumulé - 1 ; base 100 = valeur / première valeur x 100. Les séries sont alignées par fusion sur la date avant tout calcul croisé.
Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.