Performance base 100 : immobilier vs actions
Drawdowns comparés
Corrélation glissante 6 mois
Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Frontière risque / performance des allocations
Comparatif des allocations
Backtest de l'allocation choisie (frais inclus)
Sources et méthode
Source : Yahoo Finance.
Date d'extraction : 2026-09-21.
Séries utilisées : VNQ (ETF immobilier coté US) et ^GSPC (S&P 500).
Méthode : rendements logarithmiques diff(log(valeur)), annualisation sur 252 jours de bourse, volatilité = écart-type annualisé, drawdown = valeur / cummax(valeur) - 1, base 100 = valeur / première valeur * 100.
Portefeuille : simulation de 3000 allocations aléatoires sans vente à découvert, sélection du ratio performance/volatilité maximal.
Backtest : signal décalé d'une période, frais paramétrables déduits annuellement.
Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.