Combien de temps pour retrouver 1990 ?
Contenu pedagogique
Contenu pedagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passees ne prejugent pas des performances futures.
Drawdown depuis le plus haut
Volatilite glissante annualisee
Backtest : strategie momentum vs. passif
Statistiques cles de la periode
Sources et methode
Source : Yahoo Finance.
Date d'extraction : 15 septembre 2026.
Serie utilisee : Indice Nikkei 225 (^N225), cours de cloture ajuste, frequence quotidienne.
Methode : rendements logarithmiques diff(log(valeur)), annualisation sur 252 jours de bourse, volatilite = ecart-type annualise, drawdown = valeur / maximum cumule - 1, base 100 = valeur / premiere valeur x 100.
Backtest : signal momentum decale d'une periode pour eviter tout biais d'anticipation, frais de transaction appliques a chaque changement de position.
Contenu pedagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passees ne prejugent pas des performances futures.