Performance base 100 des actifs sélectionnés
Drawdown (baisse depuis le plus haut historique)
Statistiques comparées sur la période
Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Matrice de corrélation des rendements journaliers
Portefeuilles simulés : rendement vs volatilité
Chaque point représente un portefeuille aléatoire sans vente à découvert. Sharpe = rendement / volatilité annualisés.
Sources et méthode
Sources
Yahoo Finance (cours de clôture ajustés) — extraction du 16 septembre 2026.
Séries : LVMH (MC.PA), Hermès (RMS.PA), Kering (KER.PA), CAC 40 (^FCHI).
Méthode
Rendements logarithmiques : diff(log(valeur)). Annualisation sur 252 jours de bourse.
Volatilité = écart-type annualisé des rendements. Drawdown = valeur / maximum cumulé - 1.
Base 100 = valeur / première valeur * 100. Portefeuilles simulés par tirage aléatoire de poids positifs sommant à 1.
Les séries sont alignées par fusion sur la date avant tout calcul croisé (corrélation, portefeuille).