Ble Mais Soja

Evolution comparee (base 100)

Drawdown historique

Volatilite roulante annualisee

Indicateurs cles par cereale

Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Correlation des rendements journaliers

Backtest strategie de spread

Cereale A (long si spread bas)

Cereale B (short si spread haut)

Fenetre du signal (jours)

Frais de transaction (%)

Sources et methodologie

Source : Yahoo Finance (futures ZW=F, ZC=F, ZS=F).

Date d'extraction des donnees : 2026-09-15.

Series utilisees : Ble (futures), Mais (futures), Soja (futures), cours de cloture ajustes, frequence quotidienne.

Methode : rendements logarithmiques diff(log(valeur)), annualisation sur 252 jours de bourse, volatilite = ecart-type annualise, drawdown = valeur / maximum cumule - 1, base 100 = valeur / premiere valeur * 100.

Backtest : signal decale d'une periode pour eviter tout biais d'anticipation, frais de transaction parametrables.

Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.